Markov chain models of refugee migration data
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
analysis of ruin probability for insurance companies using markov chain
در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...
15 صفحه اولIntegrating Markov Chain Models and
An approach for modelling and simulating the architectural development of apple trees is presented. The approach is based on using an L-systems framework to integrate a Markov model of terminal bud fate and a number of hidden semiMarkov models of axial bud fate. Results show that these models are able to represent the branching zones observed in apple trees at node scale, simulate the sequences...
متن کاملMarkov chain models of parallel genetic algorithms
Implementations of parallel genetic algorithms (GAs) with multiple populations are common, but they introduce several parameters whose effect on the quality of the search is not well understood. Parameters such as the number of populations, their size, the topology of communications, and the migration rate have to be set carefully to reach adequate solutions. This paper presents models that pre...
متن کاملMarkov Chain Models of Portfolio Credit Risk
2 Continuous-Time Markov Chains 3 2.1 Time-homogeneous chains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.2 Time-inhomogeneous chains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.3 Embedded Discrete-Time Markov Chain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.4 Conditional Expectations . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
متن کاملAffine Markov chain model of multifirm credit migration
This paper introduces and explores variations on a natural extension of the intensity based doubly stochastic framework for credit default. The essential addition proposed here is to introduce a Markov chain for the “credit rating” of each firm, which are independent conditioned on a stochastic time change, or equivalently a stochastic intensity. The stochastic time change is then combined with...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: IMA Journal of Applied Mathematics
سال: 2020
ISSN: 0272-4960,1464-3634
DOI: 10.1093/imamat/hxaa032